Promedio True Range (ATR) Paradas de arrastre Las paradas de arrastre se calculan normalmente en relación con el precio de cierre: Calcular el promedio de True Range (ATR) Multiplicar ATR por el múltiplo seleccionado en nuestro caso 3 x ATR En una tendencia ascendente, restar 3 x ATR del precio de cierre Y trazar el resultado como la parada para el día siguiente Si el precio cierra debajo de la parada ATR, agregue 3 x ATR al precio de cierre para seguir un comercio corto De lo contrario, continúe restando 3 x ATR para cada día subsiguiente hasta que el precio se invierta por debajo de la parada ATR También han construido en un mecanismo de trinquete de modo que ATR se detiene no puede moverse más bajo durante un comercio largo ni aumento durante un comercio corto. La opción HighLow es un poco diferente: 3xATR se resta del máximo diario durante una tendencia ascendente y se agrega a la baja diaria durante una tendencia descendente. Promedio de rango verdadero Las paradas de arrastre son mucho más volátiles que las paradas basadas en promedios móviles y son propensos a whipsaw usted dentro y fuera de las posiciones, excepto cuando existe una fuerte tendencia. Por eso es importante usar un filtro de tendencia. Promedio de rango verdadero Las paradas de arrastre son más adaptables a condiciones de mercado variables que las paradas de seguimiento porcentuales, pero logran resultados similares cuando se aplican a existencias que han sido filtradas para una tendencia fuerte. Las paradas originales de ATR y Volatility tienen dos debilidades principales: Las paradas se mueven hacia abajo durante una tendencia ascendente si se ensancha la gama promedio real. Estoy incómodo con esto: las paradas deben moverse solamente en la dirección de la tendencia. El mecanismo Stop-and-Reverse asume que usted cambia a una posición corta cuando está parado fuera de una posición larga, y viceversa. Lo que es igualmente probable en una tendencia que sigue al sistema es que un comerciante se detiene fuera temprano y su entrada siguiente está en la misma dirección que su comercio anterior. Hemos introducido un mecanismo de trinquete (descrito anteriormente) para abordar la primera debilidad. La segunda puede ser tratada usando ATR Bands. Moving media trailing stop ea. ¿Alguien sabe de un ea que puedo usar para mantener mi valor de stop loss igual que un ma, por ejemplo, 21sma. Pienso que esto sería de cierto valor en dejar funcionar de las ganancias. También tal vez sería prudente tener compensaciones ajustables para varios niveles de beneficios tomar, por ejemplo, Tp 1 sma 21 valor, Tp 2 valores Sma -. Pips para posiciones largas y. Pips para posiciones cortas. Si necesita más información, responda. Se unió a Sep 2009 Estatus: Hacer código mientras hacía pips 1,617 Posts Todavía estoy probando la última parte. La primera parte funciona, pero no es lo que la gente quiere. Con un poco de esfuerzo manual puede cerrar órdenes parciales en diferentes niveles de MA, pero no tengo intención de construir eso en la EA a menos que se ofrezca un dinero serio. Promedio de movilización USANDO UNA MOVILIDAD MEDIANA COMO UN TRAILING STOP Una de las maneras más simples de Configurar una parada de arrastre es utilizar un promedio móvil (MA). Una vez que el precio se ha movido suficientemente más allá de la pérdida inicial de parada y el MA está por encima de la parada, entonces puede comenzar a usarlo como su parada final. Una sugerencia sobre cómo usarlo, es ajustar continuamente su parada de venta un poco por debajo de ella como cada barra de precios se crea. Este método tiene la ventaja de sacarle de un comercio con un beneficio, si el precio se mueve rápidamente por debajo del promedio antes de que el bar se cierra. Sin embargo, este método tiene la desventaja de detener a cabo a veces demasiado pronto. El precio a veces apenas apenas se sumerge debajo de la línea, le para hacia fuera, y entonces desafortunadamente se mueve en su dirección deseada una vez más. Una forma de ayudar a que se detenga demasiado pronto, es requerir que la barra se cierre por debajo del promedio móvil. Eso significa esperar hasta que el período de barras esté completo (10 minutos en el ejemplo siguiente). Por supuesto, como todo lo demás en el comercio, esto tiene sus ventajas y desventajas también. Este método a veces te mantendrá en el comercio más tiempo, pero ocasionalmente el precio se moverá rápidamente por debajo de la media antes de la barra se cierra, quitando una buena parte de los beneficios que tenía en el comercio. Ambos métodos, por cierto, pueden ser automatizados mediante el uso de programas como NinjaTrader o TradeStation. La siguiente tabla ilustra el uso de un promedio móvil simple de 10 periodos (SMA) como parada de arrastre. Observe cómo permitió que la sala de comercio funcionara hasta la tarde cuando la barra cerró debajo de ella. Heres otro ejemplo con el mismo SMA período exacta 10. El precio se movió realmente debajo del MA, pero no cerró debajo de él, no causando así una salida, si un cierre debajo del mA era requerido. Este método permitió que el comercio se moviera más alto, antes de ser detenido una hora y media más tarde. En este comercio de ejemplo a continuación, quería mostrar cómo a veces un método de detención arrastre en particular funcionará y otras veces se producirá un error en comparación con otros métodos. Este gráfico tiene una vez más el mismo período 10 SMA. Esta vez sale del comercio por una pérdida. Otro tipo de parada de arrastre, una parada de volatilidad, permite que el comercio funcione muy bien hasta el final del día. ¿Esto significa vaciar el SMA y pegarse con la parada de la volatilidad? Por supuesto que no, la parada de la volatilidad va a trabajar grande en algunos comercios como éste, y va a trabajar horriblemente en otros, apenas como cualquier otro método. CUÁLES SON LOS MEJORES PROMEDIOS MÓVILES PARA USAR No hay magia detrás de ningún tipo particular de MA, ni hay ningún número especial para usar como el período. Un simple promedio móvil funcionará igual de bien en muchas operaciones como un promedio móvil exponencial. Lo mismo ocurre con una media móvil ponderada o cualquier otro tipo para esa materia. Cada uno sobresalirá en diferentes momentos. Usted no sabrá hasta que es demasiado tarde que uno shouldve utilizado. Así que no más de analizarlos. Es una pérdida de tiempo. Debajo de youre que va a ver exactamente la misma carta con los mismos indicadores exactos, solamente esta vez cambié el período de SMA a 15, en vez de 10. Mantenía el comercio que va hasta el final del día y en las ganancias agradables, apenas como la volatilidad detener. ¿Significa eso que debe utilizar un SMA 15 en lugar de un 10 SMA. NO Una vez más, al igual que antes, con diferentes métodos de parada de arrastre, diferentes períodos para los promedios tendrá su día en el sol en diferentes días y diferentes oficios. Sin embargo, desea utilizar algún sentido común al elegir períodos para sus promedios móviles. Como Ive mencionado antes, usted tiene solamente horas para hacer la acción del día del día del dinero, no días. Elija períodos que tengan sentido para el tipo de operaciones que está haciendo. Para el tipo de operaciones de día que estoy escribiendo aquí, un período de 50 MA sólo wouldnt tiene sentido. No le permitiría capturar bastante de los beneficios que algunas operaciones ofrecerán. Y, como en el ejemplo siguiente, puede causar que no sólo renunciar a un montón de ganancias, sino también perder dinero en un comercio potencialmente bueno.
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